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Para explorar de forma prática o conteúdo aprendido, vamos analisar e resolver um exercício sobre o HEDGE DE COMPRA DE AÇÚCAR.

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Introdução

 

O mercado de commodities opera com ajustes diários de preços para mitigar riscos e garantir liquidez. No caso do açúcar, negociado em bolsas de futuros como a Intercontinental Exchange (ICE), esses ajustes são fundamentais para manter a transparência e a estabilidade financeira dos participantes do mercado.

 

Contexto do Mercado

 

 A commodity açúcar é negociada em contratos futuros, onde compradores e vendedores assumem compromissos de entrega ou recebimento em data futura. Os ajustes diários, conhecidos como "mark-to-market", são aplicados com base na variação do preço de fechamento de cada dia.

 

O ajuste diário é calculado pela diferença entre o preço de fechamento do dia atual e o preço de fechamento do dia anterior, multiplicado pelo tamanho do contrato:

 

Ajuste Diário = ( Pt – Pt-1) x Tamanho do Contrato

 

Tamanho do Contrato = número de contratos x quantidade

 

Pt = Preço de fechamento do dia atual

 

Pt-1 = Preço de fechamento do dia anterior

 

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